Recherche sur le Big Data dans la finance

Les systèmes de traitement de grandes quantités de données sont généralement configurés pour fonctionner à pleine charge. Des chercheurs de l’Université de Hildesheim (Basse-Saxe) travaillent à des solutions pour mieux adapter les systèmes en fonction des flux de données entrants.

 

Les chercheurs travaillent sur des algorithmes, modèles et techniques d’analyse en temps réel de grandes quantités de données financières, afin de prévoir d’éventuelles baisses des marchés.

 

D’après Christian Kröher, informaticien à l’Université de Hildesheim, « dans le secteur financier, où sont traitées quotidiennement d’énormes quantités de données des marchés boursiers, les technologies d’analyse n’ont pas encore atteint leurs limites ». A titre indicatif, environ 250 Gbits de données commerciales et de taux de change (équivalent à environ 54 DVD) sont traités chaque jour sur les marchés européen et nord-américain. « Les banques centrales mènent des analyses de risques, où les données des réseaux sociaux jouent un rôle grandissant. C’est d’ailleurs par une rumeur que la faillite de la banque Lehman Brothers a été initiée. Dans l’analyse en temps réel de données de différentes sources, les banques doivent également se concentrer sur ces phénomènes », ajoute le chercheur.

 

Actuellement, les systèmes d’information sont généralement configurés de manière à traiter le maximum de données. D’après l’équipe de recherche « Ingénierie des systèmes logiciels » menée par le Klaus Schmid, ceci n’est ni efficace ni rentable. En effet, en période creuse, les capacités du système ne sont pas totalement utilisées, alors qu’elles pourraient l’être pour des analyses détaillées ou des données supplémentaires. Les systèmes devront donc apprendre à s’adapter automatiquement et de façon dynamique à la situation, de sorte que la capacité existante soit employée de manière optimale, par exemple pour des analyses annexes.

 

L’Union européenne finance ce projet jusqu’en 2017 à hauteur de 2,9 millions d’euros. A long terme, les résultats de ces travaux de recherche pourraient servir dans d’autres domaines, tels que les analyses macroéconomiques, les études climatiques, ou les données de grandes infrastructures de recherche.

 

 

Sources :

« Anpassen, statt verschwenden: Große Datenmengen in Echtzeit verarbeiten / Big Data im Finanzmarkt », dépêche idw, communiqué de presse de l’Université de Hildesheim – 31/01/2014 – http://idw-online.de/pages/en/news571733

 

Rédacteurs :

Aurélien Filiali, aurelien.filiali@diplomatie.gouv.fr – https://www.science-allemagne.fr/